Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,02 % 1,67 % 12,52 % 30,39 % 7,97 % 7,49 % -3,35 % - - -
Categoria 0,72 % 0,51 % 2,85 % 12,94 % -2,17 % -0,35 % 4,42 % 28,44 % 51,29 % 78,35 %
Delta 1,29 % 1,16 % 9,67 % 17,45 % 10,14 % 7,84 % -7,77 % - - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 1,20 % 0,63 % 8,90 % 15,25 % 11,05 % 8,40 % -11,11 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,10 % - - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta -39,70 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,32 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,61 % - -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -13,01 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -15,95 % - -
Rischio
Volatilità 23,10 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -30,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,76 % - -
Sortino -0,75 - -
VAR 95 -4,52 % - -
VAR 99 -8,34 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 - -
TEV 19,37 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,80 - -
Down Capture Ratio 1,12 - -
Indice Omega 0,85 - -
Reattività
Beta 0,74 - -
33,79 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness 0,14 - -
Kurtosis 0,07 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR