Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,56 % -0,59 % -3,02 % -7,45 % -7,45 % -1,82 % - - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 0,77 % 1,50 % -5,88 % -5,88 % 3,59 % 40,18 % 77,67 % 136,19 %
Delta -0,25 % -0,23 % -1,36 % -4,52 % -1,57 % -1,57 % -5,41 % - - -
Benchmark* 0,06 % 0,89 % 1,05 % 1,43 % -5,90 % -5,90 % 4,69 % 49,87 % 99,99 % 174,89 %
Delta -0,32 % -0,33 % -1,64 % -4,45 % -1,55 % -1,55 % -6,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % - - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -8,48 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,33 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,17 % - -
Categoria 6,61 % 9,56 % 12,32 %
Delta -5,44 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -7,56 % - -
Rischio
Volatilità 18,00 % - -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -21,27 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,95 % - -
Sortino -0,14 - -
VAR 95 -3,77 % - -
VAR 99 -9,60 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 - -
TEV 7,43 % - -
Information ratio (IR) -1,02 - -
Up Capture Ratio 0,71 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
87,84 - -
Beta bull 0,83 - -
Beta bear 0,86 - -
Asimmetria
Skewness -1,11 - -
Kurtosis 3,76 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR