Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,60 % -0,73 % 1,34 % 2,37 % 8,18 % 13,42 % - - -
Categoria 0,21 % -1,73 % -1,17 % 1,25 % 1,78 % 7,05 % 10,47 % 23,94 % 48,29 % 50,08 %
Delta -0,06 % 0,12 % 0,44 % 0,09 % 0,59 % 1,13 % 2,95 % - - -
Benchmark* 0,31 % -1,35 % -0,53 % 1,42 % 2,14 % 8,99 % 13,50 % 34,98 % 69,48 % 74,33 %
Delta -0,17 % -0,25 % -0,20 % -0,08 % 0,23 % -0,81 % -0,08 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,11 % - - - - - - -
Categoria 5,46 % 13,65 % -13,98 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,82 % 10,87 %
Delta 3,65 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,85 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,54 % - -
Categoria 5,63 % 7,71 % 8,83 %
Delta 1,91 % - -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -0,14 % - -
Rischio
Volatilità 14,43 % - -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -16,17 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 11,10 % - -
Sortino 0,43 - -
VAR 95 -2,90 % - -
VAR 99 -8,39 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 2,90 % - -
Information ratio (IR) -0,05 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,24 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,47 - -
Kurtosis 5,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR