Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,88 % 8,14 % 0,82 % 10,13 % 8,76 % 7,41 % - - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta -0,18 % -0,03 % 0,16 % 0,20 % 1,92 % 1,10 % 3,04 % - - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,35 % -0,16 % -0,21 % -0,15 % -0,62 % -0,90 % -0,06 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,11 % - - - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 3,70 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,85 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,13 % - -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 3,33 % - -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -0,02 % - -
Rischio
Volatilità 14,57 % - -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,46 % - -
Sortino 0,34 - -
VAR 95 -2,90 % - -
VAR 99 -8,39 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 - -
TEV 2,82 % - -
Information ratio (IR) -0,01 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,51 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -1,40 - -
Kurtosis 4,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR