Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,11 % 0,68 % 12,28 % -4,16 % -7,58 % -2,70 % -12,13 % - - -
Categoria -0,78 % -0,32 % 7,29 % -5,35 % -4,14 % -0,96 % -6,49 % -2,99 % 71,63 % 52,67 %
Delta -0,33 % 1,00 % 5,00 % 1,18 % -3,44 % -1,74 % -5,64 % - - -
Benchmark* -0,28 % -0,01 % 7,75 % -7,11 % -4,92 % -0,08 % -6,58 % 5,06 % 64,94 % 77,34 %
Delta -0,83 % 0,69 % 4,54 % 2,95 % -2,66 % -2,62 % -5,56 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,15 % - - - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -10,37 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,66 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,20 % - -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta -4,62 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -6,47 % - -
Rischio
Volatilità 23,84 % - -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -27,57 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,48 % - -
Sortino -0,89 - -
VAR 95 -5,32 % - -
VAR 99 -11,20 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 - -
TEV 12,90 % - -
Information ratio (IR) -0,50 - -
Up Capture Ratio 1,26 - -
Down Capture Ratio 1,29 - -
Indice Omega 0,82 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
71,96 - -
Beta bull 1,20 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -0,37 - -
Kurtosis 1,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR