Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -1,42 % 6,83 % 24,77 % 21,45 % 21,91 % 14,87 % - - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 0,55 % -1,48 % 3,08 % 11,87 % 17,93 % 15,76 % 9,50 % - - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 1,31 % 0,82 % 7,14 % 21,52 % 26,29 % 22,49 % 18,70 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -15,35 % - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -17,55 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -15,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,78 % - -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 7,22 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 11,33 % - -
Rischio
Volatilità 23,61 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -26,47 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,17 % - -
Sortino 0,22 - -
VAR 95 -5,21 % - -
VAR 99 -9,12 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 - -
TEV 14,23 % - -
Information ratio (IR) 0,80 - -
Up Capture Ratio 1,36 - -
Down Capture Ratio 1,07 - -
Indice Omega 1,10 - -
Reattività
Beta 1,06 - -
63,91 - -
Beta bull 1,07 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -0,32 - -
Kurtosis 0,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR