Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 4,77 % 2,65 % -2,26 % -14,28 % -1,65 % -8,89 % - - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta 0,07 % 1,86 % 7,78 % 4,73 % -5,74 % 3,42 % -0,95 % - - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta 0,08 % 1,40 % 6,57 % 5,50 % -3,60 % 2,48 % -1,20 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -15,35 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -17,52 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -15,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,78 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,88 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,75 % - -
Rischio
Volatilità 21,58 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -19,47 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,97 % - -
Sortino -0,89 - -
VAR 95 -4,98 % - -
VAR 99 -6,01 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 - -
TEV 14,65 % - -
Information ratio (IR) -0,39 - -
Up Capture Ratio 1,31 - -
Down Capture Ratio 1,37 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 1,14 - -
54,81 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness 0,20 - -
Kurtosis -0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR