Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 2,43 % 6,27 % 20,53 % 13,82 % 13,82 % 9,15 % - - -
Categoria 0,94 % 1,40 % 1,69 % 1,67 % 2,26 % 2,26 % 0,82 % 8,18 % 71,27 % 65,57 %
Delta 0,09 % 1,03 % 4,59 % 18,86 % 11,56 % 11,56 % 8,33 % - - -
Benchmark* 0,85 % 2,90 % -0,86 % -1,22 % -0,26 % -0,26 % -1,77 % 18,32 % 55,95 % 78,01 %
Delta 0,18 % -0,47 % 7,14 % 21,75 % 14,08 % 14,08 % 10,93 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,29 % - - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -20,48 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -18,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,09 % - -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta -0,67 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -1,51 % - -
Rischio
Volatilità 22,63 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -26,44 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,42 % - -
Sortino -0,62 - -
VAR 95 -4,69 % - -
VAR 99 -7,94 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 - -
TEV 13,33 % - -
Information ratio (IR) -0,11 - -
Up Capture Ratio 1,20 - -
Down Capture Ratio 1,19 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
65,38 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness 0,18 - -
Kurtosis 0,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR