Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 3,21 % 3,55 % -2,55 % -15,94 % -2,55 % -7,33 % - - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta 0,06 % 0,31 % 8,68 % 4,45 % -7,40 % 2,52 % 0,61 % - - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta 0,07 % -0,16 % 7,47 % 5,22 % -5,26 % 1,58 % 0,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,29 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -20,45 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -18,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,29 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,39 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,26 % - -
Rischio
Volatilità 20,75 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -18,90 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,69 % - -
Sortino -0,93 - -
VAR 95 -4,67 % - -
VAR 99 -5,48 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 - -
TEV 13,32 % - -
Information ratio (IR) -0,39 - -
Up Capture Ratio 1,24 - -
Down Capture Ratio 1,30 - -
Indice Omega 0,85 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
59,82 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness 0,52 - -
Kurtosis 0,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR