Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 4,70 % -2,61 % -8,88 % -17,10 % -9,66 % -15,14 % - - -
Categoria -0,12 % 3,34 % -5,69 % -7,07 % -8,55 % -5,17 % -8,75 % -7,93 % 66,66 % 44,50 %
Delta -0,31 % 1,37 % 3,09 % -1,81 % -8,56 % -4,49 % -6,39 % - - -
Benchmark* 0,31 % 3,64 % -4,60 % -7,92 % -10,58 % -3,84 % -8,12 % -2,62 % 59,00 % 67,39 %
Delta -0,74 % 1,07 % 1,99 % -0,96 % -6,53 % -5,82 % -7,02 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,04 % - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -11,26 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,81 % - -
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta -9,00 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -4,78 % - -
Rischio
Volatilità 20,88 % - -
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -18,79 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,13 % - -
Sortino -0,87 - -
VAR 95 -4,76 % - -
VAR 99 -6,03 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 - -
TEV 13,06 % - -
Information ratio (IR) -0,37 - -
Up Capture Ratio 1,32 - -
Down Capture Ratio 1,35 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 1,18 - -
62,34 - -
Beta bull 1,09 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness 0,31 - -
Kurtosis 0,30 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR