Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,42 % 8,23 % 24,09 % 9,94 % 11,71 % 8,10 % - - -
Categoria -0,55 % -0,34 % 2,44 % 12,44 % 2,08 % 5,70 % 3,63 % 3,74 % 76,53 % 68,20 %
Delta 0,85 % 0,76 % 5,79 % 11,65 % 7,85 % 6,01 % 4,46 % - - -
Benchmark* -0,55 % -2,13 % -1,03 % 3,42 % -6,40 % -1,12 % -5,78 % 9,52 % 53,04 % 73,33 %
Delta 0,85 % 2,55 % 9,26 % 20,66 % 16,34 % 12,83 % 13,88 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,04 % - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -11,23 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,65 % - -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -0,22 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 3,90 % - -
Rischio
Volatilità 24,16 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -26,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,95 % - -
Sortino -0,20 - -
VAR 95 -5,36 % - -
VAR 99 -11,22 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 - -
TEV 13,15 % - -
Information ratio (IR) 0,30 - -
Up Capture Ratio 1,30 - -
Down Capture Ratio 1,17 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
71,64 - -
Beta bull 1,23 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis 1,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR