Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,56 % 11,31 % 0,55 % 7,97 % 8,17 % 7,07 % - - -
Categoria 0,44 % 0,54 % 10,46 % -0,22 % 5,94 % 6,05 % 4,03 % 26,47 % 59,66 % 45,01 %
Delta 0,05 % 0,02 % 0,85 % 0,78 % 2,03 % 2,11 % 3,03 % - - -
Benchmark* 0,79 % 0,37 % 11,30 % 0,60 % 8,15 % 7,87 % 6,27 % 40,05 % 79,10 % 66,48 %
Delta -0,30 % 0,19 % 0,01 % -0,04 % -0,18 % 0,30 % 0,80 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,26 % - - - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 2,84 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,00 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,38 % - -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,29 %
Delta 3,58 % - -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 0,24 % - -
Rischio
Volatilità 14,56 % - -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,16 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,46 % - -
Sortino 0,36 - -
VAR 95 -2,90 % - -
VAR 99 -8,40 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 - -
TEV 2,84 % - -
Information ratio (IR) 0,08 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,45 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,41 - -
Kurtosis 4,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR