Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,42 % -2,13 % 10,82 % 8,88 % 9,62 % 7,59 % - - -
Categoria -0,38 % -0,32 % -2,10 % 9,88 % 7,36 % 7,54 % 4,92 % 32,95 % 49,34 % 50,87 %
Delta -0,08 % -0,10 % -0,04 % 0,94 % 1,51 % 2,08 % 2,67 % - - -
Benchmark* -0,10 % -0,47 % -2,03 % 10,98 % 8,61 % 9,01 % 6,85 % 43,09 % 69,05 % 72,93 %
Delta -0,36 % 0,06 % -0,10 % -0,16 % 0,27 % 0,62 % 0,74 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,26 % - - - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 2,82 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,00 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,92 % - -
Categoria 6,24 % 10,13 % 8,72 %
Delta 2,68 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 0,65 % - -
Rischio
Volatilità 14,71 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,16 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 11,38 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -2,90 % - -
VAR 99 -8,40 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 - -
TEV 2,74 % - -
Information ratio (IR) 0,24 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,20 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,83 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,44 - -
Kurtosis 4,75 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR