Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,25 % 0,65 % -0,89 % -2,02 % -0,21 % 3,94 % - - -
Categoria -0,02 % 0,23 % 0,59 % 0,24 % 0,98 % 1,09 % 4,71 % 10,30 % 12,59 % 8,71 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,07 % -1,12 % -3,00 % -1,29 % -0,78 % - - -
Benchmark* -0,01 % 0,37 % 0,47 % 0,26 % -0,37 % 1,00 % 5,27 % 2,98 % -7,14 % -0,30 %
Delta -0,01 % -0,13 % 0,18 % -1,14 % -1,65 % -1,21 % -1,33 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,87 % 7,32 % - - - - - -
Categoria 4,37 % 7,03 % -7,87 % 1,90 % -0,39 % 5,99 % -3,39 % 1,93 %
Delta -0,50 % 0,29 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,30 % 0,49 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,96 % - -
Categoria 4,74 % 3,30 % 2,48 %
Delta -0,78 % - -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -1,32 % - -
Rischio
Volatilità 4,83 % - -
Volatilità Categoria 1,58 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -4,50 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,75 % - -
Sortino 0,23 - -
VAR 95 -0,84 % - -
VAR 99 -2,79 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 - -
TEV 2,22 % - -
Information ratio (IR) -0,59 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,12 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 1,08 - -
79,34 - -
Beta bull 0,84 - -
Beta bear 1,34 - -
Asimmetria
Skewness -1,40 - -
Kurtosis 5,09 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index