Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,00 % 1,05 % 6,84 % 1,27 % 0,72 % 2,88 % - - -
Categoria 0,02 % 0,10 % 0,77 % 5,03 % 1,37 % 0,86 % 3,04 % 13,94 % 15,96 % 21,54 %
Delta 0,24 % -0,10 % 0,28 % 1,82 % -0,10 % -0,13 % -0,16 % - - -
Benchmark* -0,24 % -0,25 % 0,58 % 5,11 % 6,91 % 7,27 % 8,07 % 28,19 % 27,79 % 36,26 %
Delta 0,50 % 0,25 % 0,46 % 1,73 % -5,64 % -6,55 % -5,19 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,71 % 6,87 % - - - - - -
Categoria 7,41 % 7,69 % -11,42 % 6,57 % 1,70 % 13,10 % -6,29 % 5,93 %
Delta -0,70 % -0,82 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 0,65 % -6,10 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % - -
Categoria 3,78 % 4,74 % 3,22 %
Delta -0,54 % - -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -6,62 % - -
Rischio
Volatilità 7,04 % - -
Volatilità Categoria 6,07 % 5,86 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -10,12 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,23 % - -
Sortino 0,05 - -
VAR 95 -1,97 % - -
VAR 99 -2,29 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 - -
TEV 6,13 % - -
Information ratio (IR) -1,08 - -
Up Capture Ratio 0,60 - -
Down Capture Ratio 0,73 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,59 - -
47,79 - -
Beta bull 0,46 - -
Beta bear 0,51 - -
Asimmetria
Skewness -0,38 - -
Kurtosis 0,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU