Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,16 % 1,52 % 1,51 % -2,15 % 0,22 % 2,54 % - - -
Categoria -0,19 % 0,29 % 1,87 % 3,89 % 7,08 % 9,60 % 6,27 % 30,12 % 57,02 % 50,32 %
Delta 0,30 % -0,13 % -0,35 % -2,38 % -9,23 % -9,38 % -3,73 % - - -
Benchmark* 0,04 % 0,10 % 2,35 % 3,45 % 8,69 % 11,48 % 9,54 % 42,45 % 78,75 % 73,22 %
Delta 0,07 % 0,07 % -0,83 % -1,94 % -10,84 % -11,26 % -6,99 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,03 % 5,22 % - - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta -1,36 % -8,42 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,23 % -10,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,44 % - -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta -3,16 % - -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -6,08 % - -
Rischio
Volatilità 6,65 % - -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -7,30 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,95 % - -
Sortino -0,14 - -
VAR 95 -1,48 % - -
VAR 99 -2,22 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 - -
TEV 11,29 % - -
Information ratio (IR) -0,54 - -
Up Capture Ratio 0,36 - -
Down Capture Ratio 0,39 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 0,32 - -
52,91 - -
Beta bull 0,36 - -
Beta bear 0,20 - -
Asimmetria
Skewness -0,30 - -
Kurtosis -0,40 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR