Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,12 % 0,76 % 5,95 % 1,46 % 0,59 % 2,05 % - - -
Categoria -0,04 % 0,09 % 0,63 % 5,47 % 1,20 % 0,84 % 2,93 % 14,18 % 16,32 % 21,51 %
Delta 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,48 % 0,26 % -0,25 % -0,88 % - - -
Benchmark* -0,17 % -0,07 % 0,03 % 6,19 % 7,62 % 7,54 % 7,84 % 30,30 % 28,80 % 36,59 %
Delta 0,13 % 0,19 % 0,72 % -0,24 % -6,16 % -6,94 % -5,79 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,18 % 5,86 % - - - - - -
Categoria 7,41 % 7,69 % -11,42 % 6,57 % 1,70 % 13,10 % -6,29 % 5,93 %
Delta -0,23 % -1,83 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 1,12 % -7,11 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,77 % - -
Categoria 3,77 % 4,74 % 3,22 %
Delta -1,00 % - -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -7,09 % - -
Rischio
Volatilità 7,98 % - -
Volatilità Categoria 6,06 % 5,86 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -11,10 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,13 % - -
Sortino -0,03 - -
VAR 95 -1,99 % - -
VAR 99 -3,67 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 - -
TEV 5,39 % - -
Information ratio (IR) -1,31 - -
Up Capture Ratio 0,68 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,75 - -
61,02 - -
Beta bull 0,65 - -
Beta bear 0,79 - -
Asimmetria
Skewness -0,83 - -
Kurtosis 1,55 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU