Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,25 % -6,24 % -7,67 % -3,24 % -7,91 % 1,44 % 20,29 % - -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta -0,04 % -0,36 % -5,23 % -6,40 % -2,95 % -6,47 % -2,15 % 17,46 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,15 % -1,26 % -3,76 % -4,52 % -1,70 % -4,12 % -0,66 % 25,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,64 % 8,63 % -0,98 % 14,57 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 15,60 % 3,71 % 8,33 % 12,66 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,19 % 6,65 % 10,42 % 12,64 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,15 % 10,59 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 6,45 % 9,46 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 7,18 % 11,42 % -
Rischio
Volatilità 7,43 % 7,58 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,24 % -8,69 % -
Tempo di recupero - 343 j -
DSR 5,16 % 5,24 % -
Sortino 1,31 1,53 -
VAR 95 -1,14 % -1,35 % -
VAR 99 -4,30 % -4,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 1,06 -
TEV 5,20 % 7,70 % -
Information ratio (IR) 1,38 1,48 -
Up Capture Ratio 0,80 0,72 -
Down Capture Ratio 0,34 0,15 -
Indice Omega 1,46 1,47 -
Reattività
Beta 0,80 0,48 -
54,43 17,61 -
Beta bull 0,99 0,31 -
Beta bear 1,11 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,82 -
Kurtosis 6,53 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index