Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,34 % -0,45 % 2,05 % -10,36 % -8,28 % 4,86 % - - -
Categoria -0,41 % 0,41 % 0,33 % 2,98 % -8,65 % -6,21 % 5,15 % 37,96 % 84,69 % 130,33 %
Delta -0,43 % -0,08 % -0,78 % -0,92 % -1,71 % -2,07 % -0,29 % - - -
Benchmark* -0,46 % 0,40 % 0,33 % 2,91 % -8,74 % -6,51 % 6,68 % 48,23 % 109,11 % 166,83 %
Delta -0,38 % -0,06 % -0,77 % -0,85 % -1,62 % -1,78 % -1,82 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,23 % - - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 3,58 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -2,27 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,49 % - -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 0,89 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -1,24 % - -
Rischio
Volatilità 20,47 % - -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,88 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,45 % - -
Sortino 0,28 - -
VAR 95 -4,58 % - -
VAR 99 -10,35 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 - -
TEV 3,09 % - -
Information ratio (IR) -0,40 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
97,80 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -0,99 - -
Kurtosis 3,35 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR