Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,31 % 3,47 % 11,83 % -8,63 % -5,01 % 8,39 % - - -
Categoria -0,11 % -0,32 % 2,83 % 11,77 % -7,68 % -4,10 % 7,21 % 34,69 % 80,88 % 140,87 %
Delta 0,05 % 0,01 % 0,64 % 0,05 % -0,95 % -0,91 % 1,17 % - - -
Benchmark* -0,19 % -0,47 % 3,14 % 12,74 % -7,62 % -3,82 % 9,77 % 44,35 % 104,40 % 181,19 %
Delta 0,12 % 0,17 % 0,32 % -0,91 % -1,00 % -1,20 % -1,39 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,33 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta 2,65 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,18 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,62 % - -
Categoria 3,75 % 12,20 % 12,33 %
Delta -0,13 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,87 % - -
Rischio
Volatilità 20,44 % - -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,71 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,51 % - -
Sortino 0,04 - -
VAR 95 -4,34 % - -
VAR 99 -10,43 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 - -
TEV 3,12 % - -
Information ratio (IR) -0,60 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
97,72 - -
Beta bull 1,01 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -0,93 - -
Kurtosis 3,29 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR