Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,18 % 1,46 % 2,42 % 3,63 % -8,48 % -6,11 % -8,21 % - - -
Categoria 0,66 % 0,92 % 2,60 % 11,62 % -3,07 % -0,15 % 4,96 % 25,54 % 51,39 % 80,27 %
Delta 1,52 % 0,54 % -0,18 % -7,99 % -5,41 % -5,95 % -13,17 % - - -
Benchmark* 0,76 % 0,90 % 3,11 % 13,67 % -3,74 % -0,83 % 7,92 % 41,26 % 89,67 % 137,87 %
Delta 1,42 % 0,56 % -0,69 % -10,05 % -4,74 % -5,28 % -16,13 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,71 % - - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,10 % 8,71 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -6,89 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,51 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,13 % - -
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,85 %
Delta -13,52 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -16,46 % - -
Rischio
Volatilità 16,45 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,67 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,10 % - -
Sortino -0,93 - -
VAR 95 -4,08 % - -
VAR 99 -9,16 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 - -
TEV 14,10 % - -
Information ratio (IR) -1,17 - -
Up Capture Ratio 0,38 - -
Down Capture Ratio 0,68 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 0,61 - -
45,05 - -
Beta bull 0,48 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -1,30 - -
Kurtosis 3,08 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR