Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 3,76 % 8,93 % 1,77 % 14,17 % 11,40 % 14,31 % - - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta -0,01 % 1,22 % -0,02 % -0,41 % 2,06 % 1,15 % 8,11 % - - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta -0,38 % 0,75 % -1,18 % -2,31 % -2,57 % -2,60 % 3,47 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,02 % 16,46 % - - - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 5,78 % 0,36 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 2,85 % -2,20 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,05 % - -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 6,91 % - -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 2,80 % - -
Rischio
Volatilità 15,25 % - -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,46 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,72 % - -
Sortino 0,82 - -
VAR 95 -3,13 % - -
VAR 99 -6,56 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 - -
TEV 5,18 % - -
Information ratio (IR) 0,54 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,21 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
90,12 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 0,75 - -
Asimmetria
Skewness -0,52 - -
Kurtosis 0,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR