Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 1,23 % 1,03 % 4,78 % 1,36 % 6,73 % 6,55 % - - -
Categoria 0,18 % 1,04 % -0,72 % -0,80 % -0,02 % 0,33 % 3,26 % 6,14 % 17,88 % 11,25 %
Delta 1,05 % 0,19 % 1,74 % 5,59 % 1,39 % 6,40 % 3,29 % - - -
Benchmark* 0,04 % 1,03 % 0,10 % 0,87 % 0,99 % 1,50 % 5,90 % 5,09 % 9,64 % 14,39 %
Delta 1,19 % 0,20 % 0,93 % 3,91 % 0,38 % 5,23 % 0,65 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,70 % 4,63 % - - - - - -
Categoria 4,13 % 6,89 % -9,91 % 6,26 % 0,88 % 8,80 % -6,99 % 4,39 %
Delta -3,43 % -2,25 % - - - - - -
Benchmark* 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 %
Delta -3,39 % -4,69 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % - -
Categoria 2,59 % 1,69 % 3,88 %
Delta 1,40 % - -
Benchmark* 3,52 % 0,66 % 2,03 %
Delta 0,48 % - -
Rischio
Volatilità 8,19 % - -
Volatilità Categoria 3,45 % 4,60 % 4,88 %
Volatilità Benchmark 4,68 % 6,97 % 6,28 %
Max drawdown -7,29 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,58 % - -
Sortino 0,09 - -
VAR 95 -1,84 % - -
VAR 99 -4,91 % - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 - -
TEV 7,02 % - -
Information ratio (IR) 0,07 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
26,79 - -
Beta bull 1,42 - -
Beta bear 0,01 - -
Asimmetria
Skewness -1,70 - -
Kurtosis 6,08 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market