Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,14 % 0,50 % 1,15 % 1,09 % 2,78 % 7,55 % 5,77 % 3,33 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,48 % 1,05 % 1,00 % 2,90 % 8,02 % 6,69 % 5,38 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,10 % 0,09 % -0,12 % -0,47 % -0,92 % -2,05 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,55 % 1,24 % 1,19 % 2,99 % 8,65 % 7,40 % 5,87 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,05 % -0,09 % -0,10 % -0,21 % -1,10 % -1,64 % -2,54 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,44 % 2,83 % -0,39 % -0,85 % -0,75 % -0,77 % -0,80 % -0,82 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,21 % -0,24 % 0,07 % -0,30 % -0,33 % -0,51 % -0,35 % -0,42 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,26 % -0,42 % -0,38 % -0,27 % -0,19 % -0,28 % -0,35 % -0,37 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 2,39 % 1,09 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,16 % -0,12 % -0,19 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,22 % -0,35 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,19 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,51 % -1,87 %
Tempo di recupero - 31 j 1161 j
DSR 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Sortino -5,42 -5,48 -5,51
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,80 -1,84 -1,19
TEV 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Information ratio (IR) -7,29 -7,74 -8,06
Up Capture Ratio 0,93 0,89 0,89
Down Capture Ratio - 2,23 1,51
Indice Omega 0,07 0,06 0,04
Reattività
Beta 0,97 1,04 0,99
84,41 94,56 97,88
Beta bull 0,97 1,04 1,04
Beta bear - 0,83 0,57
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,16 0,14
Kurtosis -1,16 0,40 -1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester