Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,45 % 1,02 % 1,30 % 2,56 % 7,89 % 6,08 % 3,65 %
Categoria 0,01 % 0,02 % 0,17 % 0,51 % 0,98 % 1,33 % 2,78 % 8,40 % 7,09 % 5,88 %
Delta 0,00 % 0,01 % -0,04 % -0,06 % 0,03 % -0,04 % -0,22 % -0,51 % -1,00 % -2,23 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,12 % 1,43 % 2,78 % 8,96 % 7,73 % 6,18 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,06 % -0,11 % -0,13 % -0,22 % -1,07 % -1,64 % -2,53 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,44 % 2,83 % -0,39 % -0,85 % -0,75 % -0,77 % -0,80 % -0,82 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,22 % -0,28 % 0,09 % -0,31 % -0,33 % -0,51 % -0,39 % -0,42 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,26 % -0,42 % -0,38 % -0,27 % -0,19 % -0,28 % -0,35 % -0,37 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,60 % 2,55 % 1,18 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta -0,14 % -0,16 % -0,19 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,21 % -0,34 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown - -0,51 % -1,75 %
Tempo di recupero - 31 j 1069 j
DSR 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Sortino -5,25 -5,44 -5,51
VAR 95 0,03 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,01 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,67 -2,10 -1,19
TEV 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -7,13 -7,75 -8,06
Up Capture Ratio 0,92 0,89 0,89
Down Capture Ratio - 6,22 1,52
Indice Omega 0,06 0,05 0,04
Reattività
Beta 1,00 1,04 0,99
87,81 92,57 97,82
Beta bull 1,00 1,03 1,03
Beta bear - -88,68 0,57
Asimmetria
Skewness -0,08 -1,05 0,05
Kurtosis -1,32 0,48 -1,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester