Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 1,04 % 0,69 % -1,51 % 1,19 % 0,69 % 2,23 % 21,10 % - -
Categoria 0,08 % 0,46 % 1,65 % 1,35 % 5,05 % 1,65 % 5,04 % 21,14 % 18,30 % 27,44 %
Delta -0,10 % 0,58 % -0,96 % -2,86 % -3,86 % -0,96 % -2,82 % -0,04 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 7,24 % 12,30 % - - - - -
Categoria 4,72 % 8,72 % 8,08 % -12,85 % 9,61 % 2,66 % 12,76 % -6,47 %
Delta -1,26 % -1,49 % 4,22 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,12 % -7,81 % 1,67 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,46 % 7,61 % -
Categoria 4,72 % 7,16 % 3,29 %
Delta -1,26 % 0,45 % -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 2,12 % -1,25 % -
Rischio
Volatilità 6,49 % 6,74 % -
Volatilità Categoria 6,79 % 5,85 % 6,11 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -8,54 % -8,54 % -
Tempo di recupero 147 j 147 j -
DSR 4,73 % 4,64 % -
Sortino 0,26 0,98 -
VAR 95 -1,76 % -1,50 % -
VAR 99 -2,52 % -2,31 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,68 -
TEV 6,84 % 6,23 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,52 0,63 -
Down Capture Ratio 0,42 0,51 -
Indice Omega 1,05 1,26 -
Reattività
Beta 0,47 0,55 -
47,52 41,32 -
Beta bull 0,68 0,49 -
Beta bear 0,43 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,26 -
Kurtosis 0,33 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market