Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,10 % 1,24 % 7,68 % 10,00 % 4,35 % 4,54 % 39,63 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,08 % 0,21 % 0,66 % 3,00 % 3,06 % 2,20 % 1,24 % 5,61 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,04 % 0,21 % 0,48 % 3,31 % 1,80 % 2,57 % 0,75 % -13,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,06 % 18,92 % 18,50 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -2,57 % 2,46 % 4,36 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,01 % -7,30 % -0,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % 11,78 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 0,44 % 1,23 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -0,44 % -3,79 % -
Rischio
Volatilità 14,98 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,42 % -20,02 % -
Tempo di recupero 243 j 326 j -
DSR 11,82 % 9,25 % -
Sortino 0,14 0,94 -
VAR 95 -2,21 % -2,39 % -
VAR 99 -9,04 % -5,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,67 -
TEV 3,94 % 3,23 % -
Information ratio (IR) -0,11 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,91 0,95 -
Down Capture Ratio 0,92 1,06 -
Indice Omega 1,08 1,30 -
Reattività
Beta 0,90 0,97 -
94,19 93,86 -
Beta bull 0,97 1,00 -
Beta bear 0,87 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,88 -
Kurtosis 7,05 4,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR