Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,63 % 0,83 % 1,67 % 0,04 % 0,14 % 0,69 % 10,49 % - -
Categoria -0,11 % -0,51 % 0,03 % -2,27 % -2,51 % -2,57 % -0,95 % 5,80 % 13,27 % 11,63 %
Delta 0,10 % -0,11 % 0,80 % 3,94 % 2,55 % 2,71 % 1,64 % 4,69 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,51 % 0,03 % -2,27 % -2,51 % -2,57 % -0,95 % 5,80 % 13,27 % 11,63 %
Delta 0,10 % -0,11 % 0,80 % 3,94 % 2,55 % 2,71 % 1,64 % 4,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,70 % 6,16 % -10,42 % - - - - -
Categoria 5,44 % 3,90 % -4,41 % 6,87 % 0,46 % 7,31 % -4,84 % 1,94 %
Delta -1,74 % 2,26 % -6,01 % - - - - -
Benchmark* 5,44 % 3,90 % -4,41 % 6,87 % 0,46 % 7,31 % -4,84 % 1,94 %
Delta -1,74 % 2,26 % -6,01 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,95 % 1,35 % -
Categoria -0,75 % 1,37 % 2,67 %
Delta 1,69 % -0,02 % -
Benchmark* -0,75 % 1,37 % 2,67 %
Delta 1,69 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 7,68 % 8,41 % -
Volatilità Categoria 4,81 % 3,65 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,65 % 3,51 %
Max drawdown -9,73 % -10,57 % -
Tempo di recupero - 589 j -
DSR 5,83 % 6,14 % -
Sortino -0,37 -0,23 -
VAR 95 -2,35 % -2,06 % -
VAR 99 -2,44 % -2,44 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,17 -
TEV 4,94 % 6,47 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,00 -
Up Capture Ratio 1,52 1,91 -
Down Capture Ratio 1,34 2,01 -
Indice Omega 0,92 0,96 -
Reattività
Beta 1,26 1,59 -
61,25 47,41 -
Beta bull 0,37 0,71 -
Beta bear 1,23 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,13 -
Kurtosis 0,43 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia