Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 4,92 % 5,37 % 7,83 % -15,96 % -7,44 % -6,05 % -36,73 % - -
Categoria -0,80 % 0,07 % -0,48 % 4,00 % -3,67 % -0,65 % -1,42 % 9,97 % 45,56 % 56,94 %
Delta 1,05 % 4,85 % 5,85 % 3,84 % -12,29 % -6,79 % -4,63 % -46,70 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 1,25 % 4,99 % 6,20 % 4,93 % -9,99 % -3,49 % -11,66 % -79,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,44 % -20,40 % - - - - - -
Categoria 7,21 % 7,58 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -11,65 % -27,98 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,66 % -39,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,31 % -15,32 % -
Categoria -0,96 % 2,09 % 7,68 %
Delta -9,35 % -17,41 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -19,15 % -26,38 % -
Rischio
Volatilità 24,67 % 22,77 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 14,48 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -34,51 % -55,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,69 % 17,49 % -
Sortino -0,68 -1,03 -
VAR 95 -6,63 % -5,86 % -
VAR 99 -11,94 % -9,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,79 -
TEV 17,98 % 17,07 % -
Information ratio (IR) -1,07 -1,55 -
Up Capture Ratio 0,73 0,63 -
Down Capture Ratio 1,11 1,27 -
Indice Omega 0,84 0,75 -
Reattività
Beta 0,93 1,00 -
47,11 43,77 -
Beta bull 0,87 1,00 -
Beta bear 0,96 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,10 -
Kurtosis 2,63 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR