Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % 0,26 % 4,11 % 27,40 % -2,12 % -0,95 % -0,56 % -24,40 % - -
Categoria 1,08 % 0,50 % 3,53 % 13,94 % -0,26 % 1,75 % 1,82 % 15,62 % 38,08 % 60,34 %
Delta 0,11 % -0,24 % 0,58 % 13,46 % -1,86 % -2,69 % -2,38 % -40,01 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 0,38 % -0,79 % 0,50 % 12,26 % 0,97 % -0,03 % -8,32 % -68,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,45 % -20,14 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -11,65 % -27,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,67 % -39,62 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,29 % -9,93 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta -4,86 % -15,01 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -10,63 % -23,62 % -
Rischio
Volatilità 24,71 % 22,28 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -34,33 % -55,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,33 % 16,59 % -
Sortino -0,38 -0,77 -
VAR 95 -6,60 % -5,14 % -
VAR 99 -11,76 % -9,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,57 -
TEV 18,69 % 16,86 % -
Information ratio (IR) -0,57 -1,40 -
Up Capture Ratio 0,75 0,65 -
Down Capture Ratio 0,92 1,21 -
Indice Omega 0,93 0,83 -
Reattività
Beta 0,90 1,02 -
43,37 42,76 -
Beta bull 0,83 1,18 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,01 -
Kurtosis 2,45 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR