Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,32 % 0,20 % 0,86 % 3,50 % 0,70 % 10,02 % 12,25 % - -
Categoria 0,36 % 1,42 % 2,13 % 2,88 % 6,62 % 1,55 % 7,63 % 23,86 % 21,00 % 29,99 %
Delta -0,57 % -1,10 % -1,93 % -2,02 % -3,12 % -0,85 % 2,39 % -11,61 % - -
Benchmark* 0,56 % 1,57 % 2,12 % 2,84 % 7,25 % 1,79 % 2,57 % 29,12 % 33,54 % 64,32 %
Delta -0,77 % -1,24 % -1,91 % -1,98 % -3,74 % -1,09 % 7,45 % -16,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,43 % 8,24 % 8,00 % -11,76 % 10,08 % 3,16 % 13,07 % -7,78 %
Delta 1,51 % -6,60 % -6,96 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,94 % 3,49 % -
Categoria 6,43 % 7,55 % 3,86 %
Delta 1,51 % -4,06 % -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 6,60 % -5,36 % -
Rischio
Volatilità 7,59 % 6,47 % -
Volatilità Categoria 6,78 % 5,87 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -4,02 % -6,71 % -
Tempo di recupero 69 j 114 j -
DSR 3,92 % 4,05 % -
Sortino 1,46 0,11 -
VAR 95 -1,14 % -1,28 % -
VAR 99 -1,85 % -1,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,07 -
TEV 12,93 % 10,44 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,17 0,11 -
Down Capture Ratio -0,18 -0,07 -
Indice Omega 1,33 1,05 -
Reattività
Beta -0,11 -0,05 -
2,00 0,34 -
Beta bull 0,00 -0,12 -
Beta bear -0,22 -0,10 -
Asimmetria
Skewness 1,19 0,78 -
Kurtosis 1,71 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market