Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,98 % 0,97 % 1,05 % 3,34 % 8,33 % 4,48 % 10,40 % - -
Categoria -0,06 % -0,27 % 0,42 % 1,87 % 5,15 % 5,75 % 4,40 % 21,72 % 21,25 % 29,02 %
Delta -0,07 % 1,25 % 0,55 % -0,82 % -1,81 % 2,59 % 0,08 % -11,33 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,70 % 0,04 % 1,55 % 5,54 % 0,94 % 0,13 % 26,16 % 32,19 % 61,70 %
Delta -0,06 % 1,69 % 0,93 % -0,50 % -2,21 % 7,39 % 4,35 % -15,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,63 % 1,04 % - - - - - -
Categoria 8,23 % 7,98 % -11,76 % 10,06 % 3,15 % 13,04 % -7,79 % 5,19 %
Delta -6,60 % -6,93 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -13,41 % -9,59 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,15 % 2,08 % -
Categoria 5,44 % 6,51 % 4,07 %
Delta 1,72 % -4,43 % -
Benchmark* 1,61 % 7,34 % 6,04 %
Delta 5,54 % -5,25 % -
Rischio
Volatilità 8,42 % 6,56 % -
Volatilità Categoria 6,96 % 5,96 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,97 % 8,18 %
Max drawdown -6,71 % -6,71 % -
Tempo di recupero 114 j 114 j -
DSR 4,63 % 4,24 % -
Sortino 1,05 -0,23 -
VAR 95 -1,28 % -1,29 % -
VAR 99 -2,35 % -1,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 -0,15 -
TEV 13,30 % 10,37 % -
Information ratio (IR) 0,42 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,21 0,11 -
Down Capture Ratio -0,11 0,02 -
Indice Omega 1,25 0,96 -
Reattività
Beta -0,09 -0,01 -
1,07 0,01 -
Beta bull -0,01 -0,12 -
Beta bear -0,23 -0,05 -
Asimmetria
Skewness 0,93 0,77 -
Kurtosis 1,06 1,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market