Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,11 % -3,88 % -4,56 % -8,56 % -8,43 % -5,18 % - - -
Categoria -0,05 % 0,26 % 1,67 % 0,82 % 1,57 % -1,74 % 8,46 % 16,69 % 27,05 % 62,96 %
Delta -0,32 % -0,15 % -5,55 % -5,38 % -10,13 % -6,69 % -13,64 % - - -
Benchmark* 0,05 % 0,57 % 1,41 % 4,65 % 7,33 % 1,46 % 14,69 % 42,40 % 93,41 % 150,71 %
Delta -0,42 % -0,46 % -5,29 % -9,22 % -15,90 % -9,90 % -19,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % -5,35 % - - - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,73 % 14,47 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 4,01 % -15,84 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,73 % -24,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,43 % - -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,62 %
Delta -9,84 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -14,45 % - -
Rischio
Volatilità 13,23 % - -
Volatilità Categoria 14,92 % 12,54 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -14,49 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,39 % - -
Sortino -0,68 - -
VAR 95 -4,47 % - -
VAR 99 -5,39 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 - -
TEV 13,90 % - -
Information ratio (IR) -1,04 - -
Up Capture Ratio 0,36 - -
Down Capture Ratio 0,56 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,47 - -
39,29 - -
Beta bull 0,37 - -
Beta bear 0,51 - -
Asimmetria
Skewness -0,50 - -
Kurtosis 1,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR