Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,83 % -2,48 % -1,50 % -8,18 % -5,55 % 3,42 % - - -
Categoria -1,06 % -0,65 % -1,80 % 2,26 % -6,26 % -3,59 % 3,03 % 18,90 % 34,73 % 53,86 %
Delta 0,66 % -0,18 % -0,67 % -3,76 % -1,91 % -1,96 % 0,39 % - - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,60 % -0,76 % -1,65 % -4,40 % -2,21 % -1,59 % -2,19 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,78 % -5,12 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 4,38 % -15,51 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,44 % -24,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,26 % - -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 0,59 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,58 % - -
Rischio
Volatilità 12,52 % - -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -12,81 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,36 % - -
Sortino 0,34 - -
VAR 95 -3,68 % - -
VAR 99 -5,66 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 - -
TEV 14,67 % - -
Information ratio (IR) -0,18 - -
Up Capture Ratio 0,43 - -
Down Capture Ratio 0,37 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,41 - -
35,40 - -
Beta bull 0,27 - -
Beta bear 0,50 - -
Asimmetria
Skewness -0,78 - -
Kurtosis 2,15 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR