Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -0,96 % 0,03 % -0,42 % -2,75 % 0,03 % -12,58 % -5,51 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,54 % 0,97 % 6,10 % 1,53 % 4,28 % 35,13 % 45,72 % 80,35 %
Delta 0,68 % -0,17 % -1,50 % -1,40 % -8,85 % -1,50 % -16,85 % -40,64 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta 0,48 % 0,22 % -0,75 % -0,79 % -9,97 % -0,75 % -17,11 % -60,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,87 % 8,43 % -2,13 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,46 % 14,14 % -16,04 % 22,95 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta -17,49 % -8,03 % -16,27 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -18,94 % -17,79 % -21,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,87 % -2,21 % -
Categoria 5,62 % 11,98 % 7,71 %
Delta -17,49 % -14,18 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -18,94 % -19,52 % -
Rischio
Volatilità 9,46 % 9,42 % -
Volatilità Categoria 12,84 % 10,91 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -15,92 % -15,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,60 % 7,34 % -
Sortino -1,64 -0,72 -
VAR 95 -3,89 % -2,50 % -
VAR 99 -4,38 % -4,15 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,49 -0,56 -
TEV 15,49 % 14,08 % -
Information ratio (IR) -1,22 -1,39 -
Up Capture Ratio -0,11 0,02 -
Down Capture Ratio 0,22 0,12 -
Indice Omega 0,56 0,82 -
Reattività
Beta 0,21 0,18 -
13,39 6,01 -
Beta bull -0,09 0,14 -
Beta bear 0,47 0,38 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,44 -
Kurtosis 2,80 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR