Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -2,32 % -2,45 % -4,17 % -4,33 % -6,84 % -11,34 % - - -
Categoria 0,59 % 0,35 % -0,50 % -0,88 % -7,40 % -6,89 % -2,44 % -5,68 % -4,98 % 6,26 %
Delta -0,26 % -2,67 % -1,95 % -3,29 % 3,06 % 0,05 % -8,90 % - - -
Benchmark* 0,37 % 0,51 % -0,59 % -1,01 % -8,19 % -7,97 % -3,00 % -7,50 % -6,68 % 10,24 %
Delta -0,04 % -2,83 % -1,85 % -3,17 % 3,86 % 1,13 % -8,34 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,77 % -0,05 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -14,32 % -1,92 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -15,02 % -1,87 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,38 % - -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta -1,55 % - -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -1,18 % - -
Rischio
Volatilità 16,11 % - -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -15,77 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,99 % - -
Sortino -0,57 - -
VAR 95 -3,71 % - -
VAR 99 -8,28 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 - -
TEV 12,34 % - -
Information ratio (IR) -0,10 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 1,05 - -
41,44 - -
Beta bull 1,33 - -
Beta bear 1,10 - -
Asimmetria
Skewness -0,99 - -
Kurtosis 2,59 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index