Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 5,43 % 6,24 % -10,76 % -1,48 % -1,78 % -18,03 % - - -
Categoria 1,07 % 5,30 % 9,22 % -4,52 % -2,25 % 0,46 % -4,10 % -0,09 % 82,63 % 52,96 %
Delta 0,16 % 0,13 % -2,99 % -6,24 % 0,77 % -2,23 % -13,93 % - - -
Benchmark* 0,54 % 3,28 % 7,46 % -6,11 % -4,35 % 0,47 % -5,09 % 5,94 % 74,97 % 75,16 %
Delta 0,69 % 2,15 % -1,23 % -4,65 % 2,87 % -2,24 % -12,93 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,13 % 2,97 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -12,36 % 5,33 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -10,64 % -7,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,29 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -13,68 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -15,56 % - -
Rischio
Volatilità 23,82 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -26,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,78 % - -
Sortino -1,23 - -
VAR 95 -5,68 % - -
VAR 99 -12,69 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 - -
TEV 23,04 % - -
Information ratio (IR) -0,68 - -
Up Capture Ratio -0,03 - -
Down Capture Ratio 0,43 - -
Indice Omega 0,67 - -
Reattività
Beta 0,56 - -
17,03 - -
Beta bull -0,05 - -
Beta bear 1,35 - -
Asimmetria
Skewness -1,22 - -
Kurtosis 2,97 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR