Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,29 % 0,73 % 0,20 % -1,96 % -0,09 % 1,41 % - - -
Categoria 0,19 % 0,63 % 1,10 % 2,03 % -0,36 % 1,07 % 4,29 % 13,78 % 22,59 % 23,75 %
Delta 0,07 % -0,34 % -0,37 % -1,83 % -1,60 % -1,16 % -2,88 % - - -
Benchmark* 0,22 % 0,34 % -0,14 % 1,41 % -4,41 % -3,28 % 4,69 % 19,75 % 31,64 % 55,56 %
Delta 0,04 % -0,06 % 0,86 % -1,21 % 2,45 % 3,20 % -3,29 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,08 % 2,43 % - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,72 % 9,92 % 3,14 % 12,74 % -7,63 % 5,16 %
Delta -5,13 % -5,19 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,96 % -8,20 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,51 % - -
Categoria 4,28 % 3,57 % 4,46 %
Delta -2,77 % - -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -4,35 % - -
Rischio
Volatilità 6,24 % - -
Volatilità Categoria 7,34 % 6,75 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -7,20 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,96 % - -
Sortino -0,32 - -
VAR 95 -1,76 % - -
VAR 99 -2,84 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 - -
TEV 6,27 % - -
Information ratio (IR) -0,69 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 0,92 - -
Reattività
Beta 0,50 - -
72,86 - -
Beta bull 0,33 - -
Beta bear 0,48 - -
Asimmetria
Skewness -0,94 - -
Kurtosis 1,67 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market