Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,02 % 0,10 % 0,25 % 0,77 % 1,15 % 2,51 % - - -
Categoria -0,02 % -0,02 % 0,11 % 0,72 % 0,93 % 1,86 % 3,69 % 12,51 % 10,49 % 9,62 %
Delta 0,04 % 0,04 % -0,01 % -0,47 % -0,16 % -0,72 % -1,18 % - - -
Benchmark* -0,10 % -0,12 % -0,22 % -0,28 % -0,02 % 0,72 % 2,03 % 4,92 % -8,93 % -1,21 %
Delta 0,12 % 0,14 % 0,31 % 0,53 % 0,79 % 0,43 % 0,48 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,02 % 4,63 % - - - - - -
Categoria 4,46 % 7,11 % -7,69 % 1,98 % -0,56 % 5,65 % -3,39 % 1,90 %
Delta -1,44 % -2,49 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 0,45 % -2,20 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,51 % - -
Categoria 3,68 % 4,23 % 2,02 %
Delta -1,17 % - -
Benchmark* 2,02 % 1,75 % -1,83 %
Delta 0,49 % - -
Rischio
Volatilità 0,66 % - -
Volatilità Categoria 1,58 % 2,25 % 2,62 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,22 % 5,23 %
Max drawdown -0,19 % - -
Tempo di recupero 14 j - -
DSR 0,40 % - -
Sortino -0,40 - -
VAR 95 -0,04 % - -
VAR 99 -0,19 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 - -
TEV 3,48 % - -
Information ratio (IR) 0,14 - -
Up Capture Ratio 0,22 - -
Down Capture Ratio 0,01 - -
Indice Omega 0,93 - -
Reattività
Beta 0,09 - -
27,36 - -
Beta bull 0,15 - -
Beta bear 0,02 - -
Asimmetria
Skewness 0,57 - -
Kurtosis -0,36 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index