Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -1,93 % -1,29 % 2,61 % -5,23 % -0,66 % -5,34 % - - -
Categoria -0,32 % -0,39 % 1,98 % 9,74 % 2,29 % 7,02 % 9,44 % 26,38 % 86,52 % 101,07 %
Delta -0,42 % -1,54 % -3,27 % -7,13 % -7,52 % -7,67 % -14,79 % - - -
Benchmark* 0,48 % 0,92 % 4,20 % 12,89 % 3,45 % 8,53 % 14,09 % 50,54 % 117,45 % 131,55 %
Delta -1,22 % -2,85 % -5,49 % -10,29 % -8,68 % -9,19 % -19,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,09 % 10,55 % - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta -9,29 % -0,90 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -20,24 % -8,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,04 % - -
Categoria 7,67 % 10,36 % 12,82 %
Delta -11,71 % - -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta -17,50 % - -
Rischio
Volatilità 16,83 % - -
Volatilità Categoria 15,37 % 13,83 % 14,12 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -19,64 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,43 % - -
Sortino -0,52 - -
VAR 95 -3,88 % - -
VAR 99 -9,28 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 - -
TEV 8,31 % - -
Information ratio (IR) -2,11 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
79,47 - -
Beta bull 0,63 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,07 - -
Kurtosis 3,77 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR