Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -0,35 % -2,87 % 3,04 % -14,32 % -12,12 % 9,49 % - - -
Categoria -0,52 % -0,15 % -0,39 % 2,75 % -5,01 % -2,57 % 4,29 % 20,16 % 36,39 % 54,49 %
Delta -0,77 % -0,20 % -2,47 % 0,29 % -9,32 % -9,55 % 5,20 % - - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -0,96 % -0,59 % -3,64 % -0,21 % -9,06 % -9,14 % 2,04 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,57 % 29,82 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 15,17 % 19,44 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,35 % 10,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,07 % - -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 6,41 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 3,24 % - -
Rischio
Volatilità 22,51 % - -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -26,74 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,47 % - -
Sortino 0,58 - -
VAR 95 -3,96 % - -
VAR 99 -8,47 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 - -
TEV 11,53 % - -
Information ratio (IR) 0,28 - -
Up Capture Ratio 1,12 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 1,19 - -
Reattività
Beta 1,07 - -
74,04 - -
Beta bull 1,29 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis 0,83 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR