Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,03 % 2,61 % 12,35 % 1,26 % 4,78 % 21,59 % - - -
Categoria -0,10 % 0,67 % 2,82 % 12,69 % -2,93 % -0,60 % 5,38 % 24,96 % 49,29 % 79,47 %
Delta -0,34 % -0,64 % -0,21 % -0,35 % 4,20 % 5,38 % 16,21 % - - -
Benchmark* 0,02 % 0,72 % 2,58 % 16,27 % -4,19 % -1,37 % 8,45 % 39,92 % 85,50 % 136,56 %
Delta -0,46 % -0,69 % 0,03 % -3,92 % 5,45 % 6,15 % 13,14 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,81 % 12,32 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,10 % 8,71 % 25,68 % -7,65 % 8,67 %
Delta 18,19 % -1,84 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,58 % -7,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,33 % - -
Categoria 3,40 % 9,22 % 8,86 %
Delta 19,94 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 17,00 % - -
Rischio
Volatilità 19,55 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,03 % - -
Sortino 1,35 - -
VAR 95 -3,88 % - -
VAR 99 -11,12 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 - -
TEV 8,77 % - -
Information ratio (IR) 1,94 - -
Up Capture Ratio 1,16 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 1,47 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
79,97 - -
Beta bull 0,65 - -
Beta bear 1,12 - -
Asimmetria
Skewness -1,74 - -
Kurtosis 5,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR