Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % -0,73 % -0,63 % 5,37 % 7,04 % -0,63 % 8,59 % 62,79 % - -
Categoria -0,27 % -0,76 % 1,58 % 1,00 % 6,15 % 1,57 % 4,34 % 35,29 % 45,87 % 80,51 %
Delta 1,20 % 0,03 % -2,21 % 4,37 % 0,89 % -2,20 % 4,25 % 27,51 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta 1,02 % 0,45 % -1,41 % 5,01 % -0,18 % -1,42 % 4,06 % 8,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 9,94 % 18,32 % -1,88 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,59 % 20,51 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 9,94 % 8,50 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 8,52 % 3,19 % -
Rischio
Volatilità 17,80 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -18,48 % -18,48 % -
Tempo di recupero 176 j 176 j -
DSR 14,29 % 11,16 % -
Sortino 0,94 1,56 -
VAR 95 -3,51 % -2,90 % -
VAR 99 -11,12 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 1,15 -
TEV 7,94 % 8,80 % -
Information ratio (IR) 1,07 0,36 -
Up Capture Ratio 1,03 0,99 -
Down Capture Ratio 0,77 0,86 -
Indice Omega 1,40 1,55 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
80,12 66,77 -
Beta bull 0,84 0,86 -
Beta bear 1,17 1,08 -
Asimmetria
Skewness -2,25 -1,52 -
Kurtosis 8,45 6,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR