Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,95 % -2,88 % -0,56 % 12,73 % 11,30 % 17,46 % 89,19 % - -
Categoria 0,45 % 0,73 % 3,02 % 2,31 % 12,05 % 13,57 % 13,78 % 49,37 % 41,98 % 100,46 %
Delta 0,40 % 0,22 % -5,90 % -2,87 % 0,68 % -2,27 % 3,68 % 39,82 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,92 % 4,07 % 4,27 % 16,66 % 18,63 % 19,99 % 69,87 % 81,00 % 167,88 %
Delta 0,38 % 0,03 % -6,96 % -4,82 % -3,93 % -7,33 % -2,53 % 19,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta 9,95 % 18,28 % -1,81 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,13 % 23,29 % -
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta 2,69 % 9,81 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -2,02 % 4,66 % -
Rischio
Volatilità 11,79 % 14,38 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,48 % 10,20 % -
Sortino 2,02 2,01 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,42 -
TEV 9,45 % 8,70 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,54 -
Up Capture Ratio 0,80 0,95 -
Down Capture Ratio 0,67 0,73 -
Indice Omega 1,56 1,68 -
Reattività
Beta 0,73 0,89 -
R² 41,19 64,45 -
Beta bull 0,91 0,81 -
Beta bear 0,17 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -1,48 -
Kurtosis -0,59 6,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR