Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 1,45 % -0,63 % -0,84 % 3,08 % 3,37 % 22,02 % - - -
Categoria 0,63 % 0,28 % -0,25 % -0,74 % -3,41 % -2,74 % 2,45 % 27,69 % 52,51 % 72,63 %
Delta 0,61 % 1,17 % -0,38 % -0,09 % 6,49 % 6,11 % 19,57 % - - -
Benchmark* 0,15 % 1,11 % 0,17 % -0,98 % -5,41 % -3,71 % 5,73 % 43,47 % 90,32 % 125,74 %
Delta 1,08 % 0,34 % -0,80 % 0,14 % 8,50 % 7,08 % 16,29 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,81 % 12,32 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,07 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 18,25 % -1,80 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,58 % -7,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,48 % - -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 18,57 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 14,65 % - -
Rischio
Volatilità 19,23 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,70 % - -
Sortino 1,39 - -
VAR 95 -3,88 % - -
VAR 99 -11,12 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 - -
TEV 9,44 % - -
Information ratio (IR) 1,55 - -
Up Capture Ratio 1,08 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 1,51 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
76,39 - -
Beta bull 0,60 - -
Beta bear 1,13 - -
Asimmetria
Skewness -1,79 - -
Kurtosis 6,07 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR