Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 0,86 % 3,07 % 0,53 % 16,33 % 15,68 % 22,22 % 97,34 % - -
Categoria 1,39 % -0,06 % -2,06 % -1,27 % 4,67 % 11,45 % 12,73 % 47,12 % 31,96 % 101,28 %
Delta -0,12 % 0,93 % 5,12 % 1,80 % 11,67 % 4,22 % 9,49 % 50,22 % - -
Benchmark* 1,99 % 0,26 % -2,42 % 0,19 % 7,47 % 16,05 % 17,15 % 67,38 % 66,97 % 169,21 %
Delta -0,72 % 0,60 % 5,49 % 0,33 % 8,87 % -0,37 % 5,07 % 29,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,27 % 22,84 % 8,75 % 25,53 % -7,79 %
Delta 9,94 % 18,27 % -1,82 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,65 % 25,87 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 9,36 % 10,79 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 4,71 % 5,64 % -
Rischio
Volatilità 11,77 % 14,02 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,55 % 10,01 % -
Sortino 2,46 2,31 -
VAR 95 -2,50 % -2,53 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 1,65 -
TEV 10,17 % 9,05 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,62 -
Up Capture Ratio 0,80 0,92 -
Down Capture Ratio 0,48 0,66 -
Indice Omega 1,63 1,73 -
Reattività
Beta 0,67 0,86 -
R² 33,64 60,08 -
Beta bull 0,86 0,78 -
Beta bear 0,29 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,64 -
Kurtosis -0,50 7,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR