Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % -0,08 % 0,37 % 7,25 % 6,27 % -0,24 % 6,27 % 61,44 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,59 % 0,02 % -0,21 % 2,58 % -0,67 % -2,39 % 2,98 % 27,42 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,54 % 0,02 % -0,39 % 2,89 % -1,92 % -2,02 % 2,49 % 8,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 9,96 % 18,35 % -1,81 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,30 % 17,73 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 4,91 % 7,18 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 4,03 % 2,16 % -
Rischio
Volatilità 17,59 % 15,15 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -18,48 % -18,48 % -
Tempo di recupero 176 j 176 j -
DSR 14,56 % 11,28 % -
Sortino 0,42 1,30 -
VAR 95 -3,51 % -3,01 % -
VAR 99 -11,12 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,97 -
TEV 8,02 % 8,87 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,24 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 0,80 0,86 -
Indice Omega 1,19 1,45 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
79,25 65,94 -
Beta bull 0,82 0,84 -
Beta bear 1,15 1,08 -
Asimmetria
Skewness -2,27 -1,54 -
Kurtosis 8,37 6,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR