Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -1,66 % -0,84 % -3,26 % -3,29 % -0,67 % -3,38 % - - -
Categoria 0,39 % -1,19 % -0,19 % 0,59 % 1,44 % 3,77 % 7,02 % 31,57 % 80,36 % 90,50 %
Delta -0,28 % -0,48 % -0,65 % -3,86 % -4,73 % -4,44 % -10,40 % - - -
Benchmark* 0,38 % -1,49 % -1,69 % 2,33 % 0,46 % 2,93 % 12,17 % 60,72 % 99,78 % 109,07 %
Delta -0,27 % -0,18 % 0,84 % -5,59 % -3,75 % -3,60 % -15,55 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,09 % 10,55 % - - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta -9,34 % -0,88 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -20,23 % -8,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,82 % - -
Categoria 5,16 % 6,58 % 13,18 %
Delta -9,97 % - -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -17,29 % - -
Rischio
Volatilità 16,69 % - -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -19,64 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,33 % - -
Sortino -0,60 - -
VAR 95 -3,88 % - -
VAR 99 -9,28 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 - -
TEV 8,24 % - -
Information ratio (IR) -2,10 - -
Up Capture Ratio 0,67 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
79,44 - -
Beta bull 0,70 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,07 - -
Kurtosis 3,97 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR