Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 2,28 % 7,37 % -7,00 % -3,90 % 0,10 % -5,75 % - - -
Categoria 0,47 % 3,68 % 10,86 % -2,33 % 1,70 % 3,92 % 3,97 % 25,37 % 103,74 % 91,76 %
Delta 0,30 % -1,40 % -3,49 % -4,67 % -5,60 % -3,82 % -9,72 % - - -
Benchmark* 1,16 % 4,52 % 13,72 % -1,19 % 1,41 % 4,15 % 10,75 % 51,78 % 125,25 % 114,19 %
Delta -0,39 % -2,24 % -6,35 % -5,81 % -5,30 % -4,05 % -16,50 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,09 % 10,55 % - - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta -9,28 % -1,76 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -20,23 % -8,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,78 % - -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta -7,33 % - -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -12,06 % - -
Rischio
Volatilità 16,52 % - -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -19,64 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,37 % - -
Sortino -0,75 - -
VAR 95 -3,88 % - -
VAR 99 -9,28 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 - -
TEV 8,00 % - -
Information ratio (IR) -1,51 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 0,78 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
78,83 - -
Beta bull 0,84 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 4,10 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR