Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,04 % -3,00 % 10,24 % -12,68 % -5,27 % -12,24 % 8,86 % - - -
Categoria -1,03 % 0,06 % 8,84 % -7,53 % 0,71 % -2,12 % 4,70 % 22,02 % 40,76 % 57,08 %
Delta -1,01 % -3,06 % 1,39 % -5,15 % -5,98 % -10,11 % 4,16 % - - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta -0,31 % -2,11 % 0,86 % -3,54 % -1,74 % -7,66 % 1,76 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,56 % 29,81 % - - - - - -
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 15,00 % 19,49 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,34 % 10,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,19 % - -
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta 1,42 % - -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -3,50 % - -
Rischio
Volatilità 21,07 % - -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -26,74 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,13 % - -
Sortino -0,07 - -
VAR 95 -3,96 % - -
VAR 99 -8,47 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 - -
TEV 11,52 % - -
Information ratio (IR) -0,30 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
70,15 - -
Beta bull 1,29 - -
Beta bear 0,91 - -
Asimmetria
Skewness -0,25 - -
Kurtosis 1,28 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR