Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,52 % -0,31 % 3,92 % 1,68 % 1,68 % 9,48 % - - -
Categoria 0,45 % 1,52 % -0,30 % 3,52 % 4,49 % 4,49 % 8,60 % 35,18 % 80,89 % 96,01 %
Delta -0,26 % 0,00 % -0,01 % 0,40 % -2,81 % -2,81 % 0,88 % - - -
Benchmark* -0,31 % 1,55 % -0,79 % 4,02 % 3,85 % 3,85 % 13,09 % 60,90 % 103,60 % 117,65 %
Delta 0,50 % -0,02 % 0,48 % -0,10 % -2,17 % -2,17 % -3,62 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,12 % 20,09 % - - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 7,69 % 8,66 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -3,21 % 1,21 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,91 % - -
Categoria 5,29 % 6,63 % 13,21 %
Delta 3,62 % - -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -3,56 % - -
Rischio
Volatilità 17,88 % - -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -20,03 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,43 % - -
Sortino 0,43 - -
VAR 95 -3,95 % - -
VAR 99 -9,80 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 - -
TEV 4,34 % - -
Information ratio (IR) -0,82 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
94,29 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -1,12 - -
Kurtosis 3,96 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR