Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,19 % 0,34 % 5,02 % 1,72 % 3,26 % 5,76 % - - -
Categoria -0,07 % 0,35 % 1,17 % 4,87 % 0,21 % 2,23 % 4,80 % 13,79 % 23,83 % 26,75 %
Delta -0,18 % -0,54 % -0,83 % 0,15 % 1,51 % 1,03 % 0,96 % - - -
Benchmark* 0,20 % 1,73 % 2,34 % 4,81 % -3,46 % -1,64 % 4,17 % 14,01 % 35,94 % 63,30 %
Delta -0,45 % -1,92 % -2,00 % 0,21 % 5,18 % 4,90 % 1,59 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,41 % 7,95 % - - - - - -
Categoria 8,20 % 7,79 % -11,86 % 9,95 % 3,14 % 12,80 % -7,68 % 5,17 %
Delta 0,21 % 0,16 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,64 % -2,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,01 % - -
Categoria 3,84 % 5,23 % 4,24 %
Delta 2,17 % - -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 2,87 % - -
Rischio
Volatilità 7,93 % - -
Volatilità Categoria 7,38 % 6,48 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -9,87 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,85 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -1,47 % - -
VAR 99 -4,32 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 - -
TEV 4,85 % - -
Information ratio (IR) 0,59 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 0,64 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,68 - -
80,76 - -
Beta bull 0,71 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 3,77 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market