Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,35 % 1,69 % 2,48 % 9,24 % 0,87 % 5,99 % 54,61 % - -
Categoria -0,78 % -0,62 % 2,18 % 3,81 % 9,41 % 2,02 % 7,85 % 37,99 % 56,45 % 73,66 %
Delta 0,31 % 0,27 % -0,49 % -1,34 % -0,16 % -1,14 % -1,86 % 16,63 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 23,10 % 16,45 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,37 % 12,53 % -8,01 % 24,70 % -2,70 % 23,20 % -9,51 %
Delta -0,90 % 8,73 % 3,92 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 0,91 % 4,54 % 8,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 15,58 % -
Categoria 8,61 % 11,81 % 9,91 %
Delta -0,90 % 3,77 % -
Benchmark* 6,80 % 10,87 % 12,32 %
Delta 0,91 % 4,70 % -
Rischio
Volatilità 12,62 % 9,78 % -
Volatilità Categoria 11,92 % 10,12 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,89 % 12,48 %
Max drawdown -16,94 % -16,94 % -
Tempo di recupero 223 j 223 j -
DSR 9,62 % 6,81 % -
Sortino 0,57 1,84 -
VAR 95 -3,76 % -2,02 % -
VAR 99 -6,00 % -4,01 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 1,28 -
TEV 10,40 % 9,49 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,50 -
Up Capture Ratio 0,67 0,69 -
Down Capture Ratio 0,63 0,41 -
Indice Omega 1,14 1,57 -
Reattività
Beta 0,63 0,52 -
48,96 39,96 -
Beta bull 0,61 0,38 -
Beta bear 0,62 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,86 -
Kurtosis 3,00 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR