Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 0,84 % 5,23 % 1,93 % 2,38 % 0,92 % 24,84 % 46,47 % - -
Categoria -0,52 % 0,47 % 3,85 % 2,17 % 6,07 % 4,18 % 22,93 % 39,23 % 48,54 % 86,47 %
Delta -0,11 % 0,38 % 1,38 % -0,24 % -3,69 % -3,26 % 1,91 % 7,24 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 23,10 % 16,45 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -0,92 % 8,65 % 3,85 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 0,91 % 4,54 % 8,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,51 % 11,89 % -
Categoria 9,13 % 10,36 % 7,45 %
Delta -3,63 % 1,52 % -
Benchmark* 9,67 % 12,50 % 10,02 %
Delta -4,17 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 11,66 % 9,86 % -
Volatilità Categoria 12,25 % 10,10 % 10,40 %
Volatilità Benchmark 13,36 % 11,44 % 12,14 %
Max drawdown -10,56 % -16,94 % -
Tempo di recupero 41 j 223 j -
DSR 8,70 % 7,02 % -
Sortino 0,40 1,26 -
VAR 95 -2,02 % -2,02 % -
VAR 99 -6,00 % -4,01 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,90 -
TEV 9,65 % 8,81 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,71 0,69 -
Down Capture Ratio 0,73 0,53 -
Indice Omega 1,12 1,41 -
Reattività
Beta 0,62 0,58 -
50,42 44,56 -
Beta bull 0,62 0,39 -
Beta bear 0,54 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,81 -
Kurtosis 4,00 3,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR