Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -2,12 % -2,25 % -0,71 % 4,66 % -1,42 % 8,04 % 47,99 % - -
Categoria 0,23 % -1,38 % -1,74 % 3,41 % 7,75 % 2,40 % 10,46 % 38,99 % 50,60 % 81,80 %
Delta 0,06 % -0,74 % -0,51 % -4,11 % -3,09 % -3,82 % -2,41 % 9,00 % - -
Benchmark* -0,33 % -1,76 % -1,13 % 5,46 % 9,84 % 4,55 % 11,42 % 43,09 % 67,36 % 100,98 %
Delta 0,62 % -0,36 % -1,12 % -6,16 % -5,18 % -5,97 % -3,38 % 4,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 23,10 % 16,45 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -0,92 % 8,65 % 3,85 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 0,91 % 4,54 % 8,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,53 % 14,76 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta -3,21 % 2,66 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta -1,63 % 2,04 % -
Rischio
Volatilità 12,64 % 9,75 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -15,81 % -16,94 % -
Tempo di recupero 202 j 223 j -
DSR 9,63 % 6,84 % -
Sortino 0,46 1,71 -
VAR 95 -3,76 % -2,02 % -
VAR 99 -6,00 % -4,01 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 1,20 -
TEV 9,75 % 9,33 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,22 -
Up Capture Ratio 0,76 0,69 -
Down Capture Ratio 0,74 0,45 -
Indice Omega 1,17 1,55 -
Reattività
Beta 0,67 0,53 -
54,06 40,72 -
Beta bull 0,65 0,40 -
Beta bear 0,61 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,89 -
Kurtosis 3,00 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR