Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,90 % 2,84 % 10,79 % 27,09 % 9,92 % 12,21 % 2,98 % - - -
Categoria 0,71 % 0,50 % 2,84 % 12,93 % -2,18 % -0,36 % 4,41 % 28,43 % 51,28 % 78,33 %
Delta 1,19 % 2,34 % 7,96 % 14,16 % 12,10 % 12,57 % -1,43 % - - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 1,09 % 1,80 % 7,18 % 11,94 % 13,01 % 13,13 % -4,78 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,76 % -1,02 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta -18,36 % -15,18 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -27,99 % -20,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,89 % - -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -5,29 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -8,23 % - -
Rischio
Volatilità 19,12 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -25,59 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,39 % - -
Sortino -0,34 - -
VAR 95 -4,13 % - -
VAR 99 -8,71 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 - -
TEV 12,90 % - -
Information ratio (IR) -0,64 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
57,93 - -
Beta bull 0,56 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness -0,57 - -
Kurtosis 1,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR