Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,80 % 0,49 % 3,49 % -4,12 % -2,32 % 3,72 % - - -
Categoria 0,14 % 0,09 % 0,02 % 0,00 % -1,49 % -0,86 % 3,38 % 6,20 % 2,64 % 5,93 %
Delta -0,02 % 0,70 % 0,48 % 3,49 % -2,64 % -1,45 % 0,34 % - - -
Benchmark* 0,04 % -0,15 % -0,68 % -1,91 % -5,21 % -4,41 % 0,67 % -2,73 % -10,20 % -0,55 %
Delta 0,08 % 0,95 % 1,17 % 5,40 % 1,09 % 2,09 % 3,05 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,96 % 13,29 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 8,95 % 8,34 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,51 % 11,30 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % - -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,83 % - -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,49 % - -
Rischio
Volatilità 13,10 % - -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -17,05 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,03 % - -
Sortino 0,15 - -
VAR 95 -2,41 % - -
VAR 99 -6,60 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 - -
TEV 12,65 % - -
Information ratio (IR) 0,20 - -
Up Capture Ratio 0,57 - -
Down Capture Ratio 0,36 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,60 - -
12,48 - -
Beta bull 0,04 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 2,75 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index