Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,14 % -0,07 % -0,42 % -2,13 % -2,13 % 1,53 % - - -
Categoria -0,09 % -0,27 % 0,25 % 0,53 % 0,64 % 0,65 % 3,14 % 12,31 % 12,79 % 11,49 %
Delta -0,05 % 0,13 % -0,32 % -0,95 % -2,76 % -2,78 % -1,61 % - - -
Benchmark* -0,31 % -0,03 % -0,13 % -2,43 % -4,57 % -4,57 % 0,70 % 9,77 % 7,50 % 23,76 %
Delta 0,17 % -0,11 % 0,06 % 2,01 % 2,44 % 2,45 % 0,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,97 % 7,32 % - - - - - -
Categoria 5,80 % 6,03 % -10,27 % 5,30 % 1,99 % 8,87 % -5,95 % 2,98 %
Delta 3,18 % 1,29 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -0,70 % 1,05 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,45 % - -
Categoria 4,25 % 2,74 % 2,81 %
Delta -0,80 % - -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta -0,64 % - -
Rischio
Volatilità 6,37 % - -
Volatilità Categoria 4,79 % 4,75 % 4,48 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -6,61 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,83 % - -
Sortino 0,07 - -
VAR 95 -1,59 % - -
VAR 99 -3,16 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 6,21 % - -
Information ratio (IR) -0,10 - -
Up Capture Ratio 0,58 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,51 - -
43,84 - -
Beta bull 0,41 - -
Beta bear 0,49 - -
Asimmetria
Skewness -0,76 - -
Kurtosis 3,61 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market