Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 3,17 % 12,25 % 3,11 % 5,18 % -5,89 % -24,15 % - - -
Categoria 0,13 % 1,26 % 3,22 % 12,46 % 11,59 % 7,65 % 6,77 % 27,90 % 58,55 % 84,50 %
Delta 0,55 % 1,90 % 9,03 % -9,35 % -6,41 % -13,54 % -30,93 % - - -
Benchmark* 0,19 % 1,08 % 2,43 % 11,20 % 14,84 % 6,93 % 15,85 % 19,92 % 75,11 % 136,53 %
Delta 0,49 % 2,09 % 9,82 % -8,09 % -9,66 % -12,82 % -40,00 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -20,36 % - - - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -17,56 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -31,15 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -29,54 % - -
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta -33,68 % - -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -41,75 % - -
Rischio
Volatilità 24,89 % - -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -33,00 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,99 % - -
Sortino -1,59 - -
VAR 95 -6,63 % - -
VAR 99 -7,02 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,34 - -
TEV 17,22 % - -
Information ratio (IR) -2,42 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 1,94 - -
Indice Omega 0,61 - -
Reattività
Beta 1,41 - -
56,96 - -
Beta bull 1,46 - -
Beta bear 1,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,07 - -
Kurtosis -0,68 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR