Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 2,20 % 10,50 % -0,29 % 4,22 % 4,78 % 4,92 % - - -
Categoria -0,14 % 2,43 % 10,64 % 0,45 % 5,20 % 5,67 % 5,19 % 24,02 % 61,32 % 45,06 %
Delta -0,22 % -0,23 % -0,14 % -0,74 % -0,98 % -0,89 % -0,28 % - - -
Benchmark* -0,02 % 2,43 % 11,28 % 0,71 % 6,80 % 7,47 % 8,25 % 35,01 % 82,70 % 66,18 %
Delta -0,34 % -0,23 % -0,78 % -1,00 % -2,58 % -2,69 % -3,33 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,53 % 16,34 % - - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 1,10 % 2,71 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,74 % 0,62 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % - -
Categoria 3,81 % 5,36 % 9,29 %
Delta 0,27 % - -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -3,06 % - -
Rischio
Volatilità 14,61 % - -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % - -
Sortino 0,07 - -
VAR 95 -3,03 % - -
VAR 99 -7,88 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 - -
TEV 3,19 % - -
Information ratio (IR) -0,96 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
95,49 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,14 - -
Kurtosis 3,15 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR