Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,34 % 0,43 % 2,34 % 4,82 % 7,52 % 3,20 % - - -
Categoria -0,44 % -0,38 % 1,04 % 3,61 % 6,72 % 9,12 % 4,89 % 29,54 % 56,95 % 50,85 %
Delta -0,05 % 0,04 % -0,61 % -1,27 % -1,91 % -1,60 % -1,69 % - - -
Benchmark* -0,85 % -0,80 % 0,78 % 2,74 % 7,88 % 10,53 % 6,61 % 41,24 % 78,13 % 73,75 %
Delta 0,37 % 0,46 % -0,34 % -0,40 % -3,06 % -3,01 % -3,41 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,53 % 16,34 % - - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 1,14 % 2,70 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,74 % 0,62 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % - -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta -0,96 % - -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -3,88 % - -
Rischio
Volatilità 14,79 % - -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,50 % - -
Sortino 0,13 - -
VAR 95 -3,03 % - -
VAR 99 -7,88 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 - -
TEV 3,35 % - -
Information ratio (IR) -1,16 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
95,13 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,13 - -
Kurtosis 2,99 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR