Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -2,75 % 5,92 % 1,90 % 12,48 % -0,77 % 0,37 % 36,89 % - -
Categoria 0,45 % -2,64 % 5,34 % 1,72 % 11,47 % -3,79 % -3,56 % 26,16 % 35,04 % 88,55 %
Delta 0,14 % -0,11 % 0,58 % 0,17 % 1,01 % 3,02 % 3,92 % 10,73 % - -
Benchmark* 0,53 % -2,53 % 6,36 % 2,57 % 13,66 % -0,39 % 0,70 % 33,97 % 52,63 % 95,72 %
Delta 0,06 % -0,22 % -0,44 % -0,67 % -1,18 % -0,38 % -0,33 % 2,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,24 % 14,30 % - - - - - -
Categoria 17,49 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,05 % 30,21 % -4,89 % 3,03 %
Delta 3,74 % 2,14 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 2,57 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,75 % 8,22 % -
Categoria -8,41 % 5,62 % 7,33 %
Delta 2,67 % 2,60 % -
Benchmark* -5,99 % 7,37 % 9,99 %
Delta 0,25 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 20,57 % 19,01 % -
Volatilità Categoria 20,36 % 18,27 % 18,57 %
Volatilità Benchmark 20,75 % 19,07 % 19,25 %
Max drawdown -28,59 % -28,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,80 % 13,60 % -
Sortino -0,48 0,38 -
VAR 95 -4,35 % -3,52 % -
VAR 99 -11,74 % -7,95 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,27 -
TEV 1,00 % 1,11 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,77 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 0,89 1,15 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
99,77 99,66 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,58 -
Kurtosis 5,02 3,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR