Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 3,00 % -8,87 % -20,21 % -12,91 % -17,39 % -2,91 % - - -
Categoria -0,56 % 2,41 % -8,43 % -21,45 % -15,51 % -19,45 % -7,70 % 0,17 % 48,35 % 63,79 %
Delta 0,16 % 0,59 % -0,43 % 1,23 % 2,60 % 2,06 % 4,79 % - - -
Benchmark* -0,47 % 2,99 % -9,12 % -20,45 % -14,37 % -17,86 % -4,10 % 4,90 % 66,65 % 67,48 %
Delta 0,07 % 0,01 % 0,26 % 0,24 % 1,46 % 0,47 % 1,19 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,24 % 14,30 % - - - - - -
Categoria 17,63 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta 3,60 % 2,26 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 2,57 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,95 % - -
Categoria -6,37 % 0,71 % 12,98 %
Delta 4,42 % - -
Benchmark* -2,64 % 2,95 % 15,75 %
Delta 0,69 % - -
Rischio
Volatilità 20,22 % - -
Volatilità Categoria 19,74 % 18,40 % 19,83 %
Volatilità Benchmark 20,14 % 19,14 % 21,35 %
Max drawdown -19,16 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,04 % - -
Sortino -0,38 - -
VAR 95 -4,85 % - -
VAR 99 -7,95 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 - -
TEV 1,34 % - -
Information ratio (IR) 0,52 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,56 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness 0,29 - -
Kurtosis 1,93 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR