Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,56 % -0,02 % -2,37 % 1,28 % -15,81 % -11,93 % 0,62 % - - -
Categoria -1,58 % 0,02 % -2,00 % 1,42 % -17,16 % -13,31 % -4,22 % 13,10 % 53,81 % 77,86 %
Delta 0,02 % -0,04 % -0,38 % -0,14 % 1,35 % 1,38 % 4,84 % - - -
Benchmark* -1,59 % 0,27 % -2,16 % 1,05 % -16,15 % -12,28 % -1,12 % 17,19 % 71,42 % 81,37 %
Delta 0,03 % -0,29 % -0,21 % 0,23 % 0,34 % 0,35 % 1,74 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,24 % 14,30 % - - - - - -
Categoria 17,52 % 12,05 % -17,15 % 27,18 % 16,06 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta 3,72 % 2,25 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 2,57 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,33 % - -
Categoria -4,56 % 3,09 % 8,38 %
Delta 4,89 % - -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta 1,93 % - -
Rischio
Volatilità 24,50 % - -
Volatilità Categoria 23,94 % 19,83 % 19,39 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -28,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,33 % - -
Sortino -0,15 - -
VAR 95 -5,17 % - -
VAR 99 -11,74 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 - -
TEV 1,27 % - -
Information ratio (IR) 1,52 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,73 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness -0,60 - -
Kurtosis 2,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR