Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 8,31 % 14,44 % -12,44 % -11,93 % -9,24 % 2,99 % - - -
Categoria 0,34 % 8,41 % 14,22 % -12,70 % -13,57 % -10,63 % -1,17 % 14,65 % 70,34 % 81,93 %
Delta 0,15 % -0,10 % 0,22 % 0,25 % 1,64 % 1,39 % 4,16 % - - -
Benchmark* 0,44 % 8,17 % 14,40 % -12,54 % -12,75 % -9,54 % 1,73 % 18,01 % 94,95 % 85,44 %
Delta 0,05 % 0,14 % 0,03 % 0,10 % 0,82 % 0,30 % 1,26 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,24 % 14,30 % - - - - - -
Categoria 17,60 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta 3,64 % 2,26 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 2,57 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,26 % - -
Categoria -7,49 % 0,13 % 8,26 %
Delta 4,23 % - -
Benchmark* -4,10 % 1,61 % 10,75 %
Delta 0,84 % - -
Rischio
Volatilità 23,28 % - -
Volatilità Categoria 22,73 % 19,60 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 23,33 % 20,37 % 20,66 %
Max drawdown -28,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,84 % - -
Sortino -0,37 - -
VAR 95 -5,17 % - -
VAR 99 -11,74 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 - -
TEV 1,30 % - -
Information ratio (IR) 0,65 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 0,91 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,69 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -0,65 - -
Kurtosis 3,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR