Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,01 % 2,04 % 13,92 % 3,93 % 6,04 % 12,94 % - - -
Categoria -0,05 % 1,14 % 3,05 % 9,76 % -1,85 % 0,98 % 7,30 % 23,37 % 56,03 % 83,60 %
Delta -0,15 % -1,13 % -1,01 % 4,16 % 5,78 % 5,06 % 5,63 % - - -
Benchmark* -0,12 % 1,25 % 3,52 % 10,94 % -2,74 % 0,41 % 10,95 % 38,13 % 95,25 % 142,41 %
Delta -0,08 % -1,24 % -1,49 % 2,98 % 6,67 % 5,63 % 1,98 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,51 % 24,12 % - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 4,89 % 9,96 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,71 % 4,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,54 % - -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 6,16 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,21 % - -
Rischio
Volatilità 18,22 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,42 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,62 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -2,94 % - -
VAR 99 -8,73 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 - -
TEV 7,35 % - -
Information ratio (IR) 0,44 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
84,29 - -
Beta bull 1,08 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis 1,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR