Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 2,98 % 1,30 % 2,05 % 11,29 % 2,02 % 16,57 % 68,27 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta 0,36 % 2,36 % -0,38 % 0,95 % 4,83 % 0,08 % 10,78 % 32,54 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta 0,54 % 1,95 % 0,43 % 1,36 % 3,27 % 0,58 % 9,59 % 12,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,92 % 21,51 % 24,12 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 10,28 % 5,04 % 9,93 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,85 % -4,71 % 4,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,92 % 20,47 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 10,28 % 8,47 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 8,85 % 3,15 % -
Rischio
Volatilità 16,61 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -18,87 % -19,42 % -
Tempo di recupero 130 j 210 j -
DSR 11,59 % 9,44 % -
Sortino 1,18 1,85 -
VAR 95 -2,78 % -2,65 % -
VAR 99 -8,73 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 1,22 -
TEV 7,89 % 6,83 % -
Information ratio (IR) 1,12 0,46 -
Up Capture Ratio 1,08 1,06 -
Down Capture Ratio 0,87 0,99 -
Indice Omega 1,35 1,54 -
Reattività
Beta 0,91 0,96 -
78,28 77,26 -
Beta bull 1,14 0,98 -
Beta bear 0,76 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,51 -
Kurtosis 3,46 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR