Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,92 % 1,06 % 0,45 % 1,08 % 0,38 % 2,63 % 1,98 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta 0,37 % -1,31 % 1,44 % 0,30 % 4,48 % 3,12 % 0,35 % -25,72 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta 0,28 % -1,54 % 1,47 % 0,53 % 6,59 % 4,16 % -2,27 % -41,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 1,39 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta -8,61 % -12,74 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,26 % -18,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,18 % -3,09 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta -5,11 % -9,85 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -9,01 % -14,15 % -
Rischio
Volatilità 16,65 % 15,91 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,46 % -23,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,00 % 12,47 % -
Sortino -0,25 -0,47 -
VAR 95 -3,14 % -3,83 % -
VAR 99 -9,04 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,37 -
TEV 11,96 % 11,43 % -
Information ratio (IR) -0,75 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,67 0,65 -
Down Capture Ratio 0,81 0,92 -
Indice Omega 0,96 0,91 -
Reattività
Beta 0,70 0,77 -
58,75 53,10 -
Beta bull 0,55 0,69 -
Beta bear 0,73 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,76 -
Kurtosis 3,31 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR