Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -1,12 % 1,65 % 11,28 % 2,94 % 5,57 % 12,40 % 4,11 % - -
Categoria -0,14 % -1,44 % 0,68 % 6,30 % -3,56 % -0,45 % 10,73 % 20,93 % 51,80 % 81,62 %
Delta -0,26 % 0,32 % 0,97 % 4,98 % 6,50 % 6,02 % 1,67 % -16,82 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,71 % 1,78 % 8,74 % -3,70 % -0,30 % 15,46 % 37,31 % 90,84 % 142,54 %
Delta -0,64 % -0,41 % -0,13 % 2,54 % 6,64 % 5,87 % -3,06 % -33,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 1,39 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta -8,64 % -12,80 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,26 % -18,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,73 % 1,22 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 1,52 % -6,02 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,74 % -10,23 % -
Rischio
Volatilità 16,90 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -17,46 % -22,35 % -
Tempo di recupero 275 j 1055 j -
DSR 12,85 % 11,65 % -
Sortino 0,38 -0,14 -
VAR 95 -3,14 % -3,63 % -
VAR 99 -9,04 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,11 -
TEV 12,04 % 11,54 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,79 0,68 -
Down Capture Ratio 0,79 0,86 -
Indice Omega 1,15 0,99 -
Reattività
Beta 0,72 0,76 -
58,28 47,98 -
Beta bull 0,50 0,72 -
Beta bear 0,74 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,74 -
Kurtosis 3,30 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR