Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 2,98 % -0,56 % -7,80 % -4,67 % -5,90 % -0,03 % -14,47 % - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta -0,47 % 0,96 % -1,09 % 2,92 % -0,70 % 1,77 % -1,80 % -27,33 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta -0,38 % 1,04 % -1,89 % 4,85 % -1,46 % 3,39 % -6,33 % -41,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 1,39 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -8,61 % -12,68 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,26 % -18,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,65 % -3,99 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 4,60 % -8,01 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -0,35 % -12,51 % -
Rischio
Volatilità 11,59 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -7,96 % -28,43 % -
Tempo di recupero 126 j - -
DSR 7,65 % 11,18 % -
Sortino 0,43 -0,59 -
VAR 95 -2,23 % -3,63 % -
VAR 99 -3,14 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,46 -
TEV 9,86 % 11,17 % -
Information ratio (IR) -0,04 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,80 0,63 -
Down Capture Ratio 0,74 0,89 -
Indice Omega 1,15 0,87 -
Reattività
Beta 0,61 0,72 -
47,70 46,50 -
Beta bull 0,46 0,62 -
Beta bear 0,35 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,49 -
Kurtosis -0,72 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR