Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 0,79 % 3,55 % -1,15 % -2,54 % -1,32 % -0,40 % -7,84 % - -
Categoria 0,54 % 0,11 % 4,16 % -2,12 % -4,58 % -2,39 % 4,96 % 22,16 % 51,23 % 73,33 %
Delta 0,40 % 0,68 % -0,61 % 0,96 % 2,04 % 1,07 % -5,37 % -30,00 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta 0,31 % 0,37 % -1,72 % 1,35 % 2,84 % 2,15 % -9,30 % -46,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 1,39 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta -8,59 % -12,73 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,26 % -18,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,18 % -3,09 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -5,09 % -9,83 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -9,01 % -14,15 % -
Rischio
Volatilità 16,65 % 15,91 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,46 % -23,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,00 % 12,47 % -
Sortino -0,25 -0,47 -
VAR 95 -3,14 % -3,83 % -
VAR 99 -9,04 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,37 -
TEV 11,96 % 11,43 % -
Information ratio (IR) -0,75 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,67 0,65 -
Down Capture Ratio 0,81 0,92 -
Indice Omega 0,96 0,91 -
Reattività
Beta 0,70 0,77 -
58,75 53,10 -
Beta bull 0,55 0,69 -
Beta bear 0,73 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,76 -
Kurtosis 3,31 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR