Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % -0,22 % 0,09 % 2,90 % 10,89 % 12,35 % 13,41 % 22,77 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta 1,14 % 1,44 % -0,75 % 0,64 % 3,97 % 8,37 % 11,09 % -14,38 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta 1,25 % 2,15 % -0,85 % -0,42 % 0,74 % 6,96 % 9,79 % -35,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 1,39 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta -8,51 % -12,88 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,26 % -18,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,82 % 5,69 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 8,44 % -4,32 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 5,98 % -9,18 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -16,80 % -17,46 % -
Tempo di recupero 140 j 275 j -
DSR 12,10 % 10,46 % -
Sortino 0,87 0,25 -
VAR 95 -3,14 % -3,14 % -
VAR 99 -9,04 % -4,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,19 -
TEV 11,31 % 10,74 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,80 0,69 -
Down Capture Ratio 0,59 0,81 -
Indice Omega 1,32 1,11 -
Reattività
Beta 0,75 0,75 -
57,04 48,65 -
Beta bull 0,69 0,76 -
Beta bear 0,85 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,73 -
Kurtosis 4,85 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR