Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,56 % 2,57 % 7,88 % -16,82 % -9,21 % -16,18 % -15,03 % -18,35 % - -
Categoria 1,88 % 2,67 % 8,02 % -5,11 % -0,72 % -0,75 % 2,40 % 16,02 % 88,23 % 83,21 %
Delta 0,68 % -0,10 % -0,14 % -11,70 % -8,49 % -15,43 % -17,43 % -34,37 % - -
Benchmark* 2,52 % 4,16 % 11,30 % -5,80 % 1,43 % -1,45 % 7,54 % 41,47 % 108,51 % 102,02 %
Delta 0,04 % -1,59 % -3,42 % -11,02 % -10,64 % -14,73 % -22,57 % -59,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,07 % 20,22 % -30,09 % - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta -9,44 % 7,90 % -24,31 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -20,40 % 1,34 % -22,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,59 % -6,92 % -
Categoria 0,54 % 4,12 % 12,82 %
Delta -16,14 % -11,04 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -20,87 % -18,00 % -
Rischio
Volatilità 24,98 % 24,65 % -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -29,57 % -35,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,96 % 18,39 % -
Sortino -0,94 -0,52 -
VAR 95 -6,50 % -5,90 % -
VAR 99 -12,92 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,39 -
TEV 15,29 % 15,36 % -
Information ratio (IR) -1,37 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,82 1,03 -
Down Capture Ratio 1,24 1,45 -
Indice Omega 0,77 0,91 -
Reattività
Beta 1,16 1,28 -
63,83 64,20 -
Beta bull 1,48 1,58 -
Beta bear 1,22 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,28 -
Kurtosis 2,72 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR